A modelação estocástica está ligada à representação matemática de fenómenos dinâmicos que, para lá de uma componente determinista, contém uma componente estocástica. Muitos fenómenos físicos e sociais podem ser modelados de uma forma satisfatória recorrendo a equações diferenciais estocásticas (EDE).

Os estudantes que terminam com sucesso esta unidade curricular deverão ser capazes de:

1. Compreender os conceitos fundamentais de teoria da medida e processos estocásticos;
2. Compreender os conceitos fundamentais associados ao processo de Wiener (movimento browniano);
3. Usar a fórmula de Itô e compreender as suas implicações no desenvolvimento da teoria;
4. Identificar em que situações é pertinente proceder a uma mudança de medida;
5. Decidir, numa situação real, qual o modelo estocástico que melhor se adequa e saber estimar os parâmetros associados;
6. Analisar qualitativa e quantitativamente o modelo estocástico;
7. Compreender o paralelo entre EDE e equações às derivadas parciais (EDP);
8. Realizar simulação estocástica com recurso a software adequado.

Ficha de Unidade Curricular